Диссертация құрылымы және көлемі



жүктеу 95.63 Kb.
Дата30.04.2019
өлшемі95.63 Kb.
түріДиссертация





Диссертация құрылымы және көлемі. Магисерлік диссертация кіріспеден, үш бөлімнен, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыстың жалпы көлемі 88 бет. Сонымен қатар, 12 сурет, 18 кесте, 30 формула және 37 пайдаланылған әдебиеттер тізімін қосады.
Негізгі сөздердің тізімі: қаржы тәуекелі, тәуекел, сыртқы тәуекел, ішкі тәуекел, несиелік тәуекел, депозиттік тәуекел, пайыздық тәуекел, валюталық тәуекел, өтімділік тәуекелі, лизинг, коммерциялық банк, қаржы тәуекелдерді бағалау және басқару.
Тақырыпты зерттеу өзектілігі. Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі банктердің несие тәуекелдерінің өсуін растайтын, қарыз портфелінің сапасы нашарлауын қазақстандық банк жүйесінің динамикалық өсумен сабақтас коммерциялық банктеріндегі бағалау әдістемесінің зерттеу қажеттілігі және қаржы тәуекелдерін басқаруы өрнектеледі.

Банктер – нарықтық құрылымдар жүйесіндегі орталық буын. Олардың іс-әрекетінің дамуы – нарықтық механизмді құрудың қажетті шарты. Экономикалық қайта құрулар процесі банктік жүйені реформалаудан басталды. Аталмыш сала бүгінгі күнде де қарқынды даму үстінде.

Нарықтық экономикаға көшу жағдайында банктік салада банк әр түрлі операцияларды жүргізу кезінде өзіне қабылдайтын тәуекелдікті бақылау дұрыстығының маңызы артады.

Қазіргі кездегі банктік нарық тәуекелсіз мүмкін емес. Ол банктің кез келген операциясында болады, тек тәуекел әр түрлі көлемде болуы мүмкін. Сондықтан банктік қызмет үшін тәуекелді мүлдем жою емес, оны алдын ала болжап, ең төменгі деңгейге дейін жеткізу маңызды болып табылады. Тәуекел негізінде ықтималдылықты, нақтырақ айтсақ, банктің қаржылық операцияларды жүргізу кезінде өз ресурстарының табысы бір бөлігін жоғалту немесе қосымша шығын шығару қаупін түсіндіреді.

Коммерциялық банктер өз қызмет кезінде көп тәуекелдердің жиындарына душар болады. Коммерциялық банкінде ішкі бақылаудың ұйымдағы орталық орыны банктік тәуекелдерге бақылау орналасады.

Әлемдік қаржы дағдарыстан кейін көптеген коммерциялық банктер тәуекелдерді басқару туралы маңыздылығын қажет екенің білді.

Қаржы тәуекелдері коммерциялық банктерде және қаржы-несие институттарында маңызды орын алады.

Қаржы тәуекелді бағалаудың және басқарудың тиімді үлгіні жасау тек қана мәліметтің тұрақты статистикалық талдауы негізде болуы мүмкін.

Осыған байланысты, қаржы тәуекелді банк жүйесінде тиімді бағалау және басқару қажеттілігі коммерциялық банктер үшін қазіргі уақытта бастысы болып саналады.

Тиімді басқарудағы басты элементтері: жақсы дамыған несиелік саясат және процедуралар; қоржынды дұрыс басқару; несиені тиімді түрде бақылау және ең маңыздысы – осы жүйе жұмысы үшін жақсы дайындалған персонал.

Банктердегі тәуекелдерді реттеу – күрделі мәселе, бұл тәуекелдерді идентификациялау, бағалау, өлшеу және бақылаудың көп сатылы процесі. Банктер коммерциялық операцияларды жүзеге асыру барысында тәуекелдерді басқарудың маңызы зор.
Зерттеу мақсаты. Магистерлік жұмыстың мақсаты коммерциялық банктердегі қаржы тәуекелдің түсінігі мен жіктелуін талдау және екінші деңгейдегі банктерде қаржы тәуекелді талдаудың негізінде статистикалық анализ арқылы банктегі қаржы тәуекелді бағалаумен басқаруда ұсыныстар дайындау болып табылады.

Қойылған мақсаттарға жетіу үшін төмендегі мәселелер туындайды:



  • қаржы тәуекелдің түсінігін және жіктелуін қарастыру;

  • банк тәжірибесіндегі қаржы тәуекелдің түрлерін жіктеу;

  • қазіргі уақытта банктегі қаржы тәуекелдің бағалауын және басқаруын талдау;

  • «АТФБанк» АҚ тәжірибесіндегі қаржы тәуекелдер түрлерін бағалауына және басқаруына сипаттама беру;

  • Шетел тәжірибесінде коммерциялық банктерде қаржы тәуекелдің бағалауын және басқаруын қарастыру және статистикалық анализ әдіс көмегімен қаржы тәуекелін бағалауына және басқаруына қолдану.


Диссертациялық зерттеу объектісі болып «АТФБанк» Акционерлік Қоғамы табылады.
Зерттеу әдісі. Диссертациялық жұмыста жүйелі тәсіл, экономикалық статистика әдісі және экономикалық ақпаратты өңдеу әдісі қолданылды.
Магистрлік диссертацияның ғылыми жаңашылдығы. Диссертацияның жаңашылдығын төмендегі нәтижелерден көруге болады:

  • қаржы тәуекеліне және тәуекелге авторлық анықтама берілген;

  • банктердегі қаржы тәуекелдің түрлерін талдай келе, қаржы тәуекел түрлерін бағалауына және басқаруына мінездеме берілген;

  • коммерциялық банктерде қаржы тәуекелдерді басқаруымен бағалауын дамыту үшін статистикалық әдісті қолдануға мақсат етеді


Ғылыми және практикалық маңыздылығы. Диссертациялық жұмыстың ғылыми мәні ретінде жекелеген теориядан және коммерциялық банктегі қаржы тәуекелдерді басқаруымен бағалауына жүйесін дамыту мақсатында ұсыныстар берілген.

Диссертациялық жұмыстың теориялық және әдістемелік негіздері дайындау барысында отандық және шетел экономистердің банктік жүйе, банктік тәуекел, қаржы тәуекелді басқаруымен бағалануы бойынша теориялық материалдар алынып қолданылды.


Зерттеу нәтижелерінің жариялаулары. Диссертация материалдар бойынша ортақ көлемде 0,62 баспа парағында 2 мақала жариялаған.

1. Коммерциялық банктердегі несие тәуекелі және оны басқару // ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция журналы, Қарағанды, ҚҚЭУ, №2, 2010, 63-65 б. – 0,31 б.т.

2. Коммерциялық банктерде кездесетін тәуекелдердің түрлері // Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары «Адами капитал Қазақстанның әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономикасын дамытуда және инновациялық ортаны қалыптастыруда», Қарағанды, ҚҚЭУ, 2011, 46-48 б. – 0,31 б.т.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех частей, заключения и списка использованной литературы. Общий объем работы 88 страниц, а также 12 картинок, 18 таблиц, 30 формул и списка из 37 использованных источников литературы.
Перечень ключевых слов: финансовый риск, риск, внешний риск, внутренний риск, кредитный риск, депозитный риск, процентный риск, валютный риск, риск окупаемости, лизинг, коммерческий банк, оценивание и управление финансового риска.
Актуальность темы исследования. Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена ростом рисков кредитных банков, ухудшением качества портфеля задолженности, необходимостью исследования методов оценивания коммерческих банков и динамического роста банковских систем Казахстана.

Банки – в рыночной системи занимают центральное место. Развитие банковского дела – необходимо для создания рыночного механизма. Процесс экономического реорганизаций начинается с реформирований банковской системы. На сегодняшний день вышесказанная отрасль развивается.

Переходя на рыночную экономику, в банковской сфере банк производить разные виды операции принятые на себя риски становится важней правильное управления ими.

В настоящее время банковский рынок не обходится без риска. Это происходит при всех операциях банка, но в разном объеме. Поэтому важно не исключить полностью банковские риски, а заранее научиться предвидеть и стараться довести риски до нижнего уровня. Основой риска можно назвать вероятность потери части своих ресурсов или приобретение дополнительных расходов во время проведения банковских финансовых операций.

В процессе своей деятельности коммерческие банки подвергаются множеству рисков. Центральное место в организации внутреннего контроля в коммерческом банке занимает контроль за банковскими рисками.

После мирового финансового кризиса многие коммерческие банки только узнали о необходимости управления рисками.

Финансовые риски имеют значимую роль в коммерческих банках и финансово-кредитных институтов.

Устойчивый анализ статистических данных поможет создать выгодный образец оценки и управления банковскими рисками.

В связи с этим в данное время для коммерческих банков необходимо правильно оценивать и управлять финансовыми рисками.

Главные элементы управления: хорошо развитая кредитная политика и процедуры; правильное управления портфеля; управления кредитам в выгодном виде и самое главное хороши подготовленный персонал для этой системы работы.

Упорядочить банковские риски – сложные вопросы, это риски идентификации, оценки, измерять и многоступенчатое управления. Важное управления рисками при провидении банками коммерческих операции.
Цель исследования: проанализировать понятие финансовых рисков в коммерческих банках и их классификацию, подготовить предложение по управлению и оценке финансовых рисков в банках второго уровня на основе анализа статистических данных.

Чтобы достичь вышеназванной цели, были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть понятие и классификацию финансовых рисков;

- классифицировать виды финансовых рисков в работе банка;

- проанализировать оценивание и управление финансовых рисков в банке в настоящее время;

- дать характеристику видам оценки и управления финансовыми рисками на примере АО «АТФ Банк»;

- изучить опыт зарубежных коммерческих банков в оценке и управлении финансовыми рисками и при помощи метода статистического анализа использовать зарубежный опыт в оценивании и управлении финансовыми рисками.
Объектом диссертационного исследования является АО «АТФ Банк».
Метод исследования. В диссертационной работе применялись системный подход, методы экономической статистики и методы обработки экономической информации.
Научная новизна магистерской диссертации. Новизной диссертации является ниже перечисленное:

- дано авторское определение финансовым рискам и рискам;

- рассматривая виды в банках финансовых рисков, дана характеристика на оценку и управления финансовыми рисками;

- цель способа статистического метода в коммерческих банках состоит для развития оценки и управления финансовыми рисками.


Теоретическая и практическая значимость. Научность диссертационной работы заключается в отдельных теориях и даны предложения для цели развития оценки и управления финансового риска в коммерческих банках.

Готовя, теорию диссертационной работы и методические работы были рассмотрены банковские сферы, банковский риск, оценка и управления финансового риска использовались материалы отечественных и зарубежных авторов.


Результаты исследования были опубликованы. Было опубликовано 2 статьи общим объемом 0,62 печатных страниц по материалам диссертации.

1. Кредитный риск и его управление в коммерческих банках //Вестник КЭУ: Журнал экономики, философии, педагогики и юриспруденции, Караганда, КЭУ № 2, 2010, 63-65 стр. – 0,31 п.л.

2. Виды рисков, встречающихся в коммерческих банках // Материалы научно-практической республиканской конференции «Человеческий капитал, направленный на развитие рыночной экономики в социальной сфере Казахстана и создание инновационной среды», Караганда, КЭУ, 2011, 46-48 стр. – 0,31 п.л.

Volume and structure of the dissertation. The dissertation consists of introduction, three chapters, conclusion and list of the used sources. General volume of dissertation is 88 pages and includes 12 pictures, 18 tables, 30 formulas and the list of 37 used sources.
List of key words: financial risk, risk, external risk, internal risk, credit risk, deposit risk, interest rate risk, currency risk, recoupment risk, leasing, bank of commerce, estimation and financial risk management.
Urgency of the research topic. The urgency of the topic of the dissertation research is caused by the growth of risks of credit banks, worsening of the debt backlog quality, necessity of the research of the methods of estimation of commercial banks activity and dynamic growth of Kazakhstan bank systems.

Banks - in the market system is central. The development of banking - it is necessary to create a market mechanism. The process of economic reorganization begins with the reform of the banking system. To date, above the industry develops.

Going to the market economy, banking bank to produce different types of operations undertaken by the risk becomes important to properly manage them.

At present time the bank market cannot be without any risk. This occurs in all bank transactions but in different volume. So, it is important not to exclude completely all bank risks but foresee and try to get risks to the minimum. The basis of the risk one can call the possibility to lose a part of own resources or to get extra expenses during bank financial transactions.

In the normal course of business, commercial banks are many risks. Central to the organization of internal control in a commercial bank takes control of bank risk.

After the global financial crisis, many commercial banks have only learned about the need for risk management.

Financial risks have a significant role in commercial banks and financial lending institutions.

A stable analysis of the statistical data will help create a beneficial sample of estimation and management of bank risks.

In this connection commercial banks now need to estimate and manage financial risks correctly.

Main controls: a well-developed credit policies and procedures, proper management of the portfolio management of credit in a good form, and most importantly well-trained personnel for this system work.

Sort banking risks - difficult issues, it risks identify, assess, measure and multi-management. The importance of risk management at banks, commercial operations providence.
Purpose of the research: to analyze the term of financial risks in commercial banks and their classification, to prepare an offer for estimation and management of financial risks in banks of the second level on the base of the statistical data analysis.

To het the abovementioned purpose, the following tasks were set:

- to consider the concept and classification of financial risks;

- to classify the types of financial risks in the work of the bank;

- to analyze the estimation and management of financial risks in the bank at present;

- to characterize the types of estimation and management of the financial risks on the example of JSC “ATF Bank”;

- to study the experience of commercial banks in estimation and management of financial risks and by means of statistical analysis method to use the foreign experience in estimating and managing financial risks.
The object of the dissertational research is Joint Stock Company “ATF Bank”.
Method of research. This thesis used a systematic approach, the methods of economic statistics and economic information processing techniques.
The scientific novelty of the Master’s degree work is the following:

- the author’s definition was given for financial risks and risks;

- considering the types of banks, financial risk, given the characteristics of the evaluation and management of financial risks;

- objective method of statistical methods in commercial banks is to develop the assessment and management of financial risks.


The theoretical and practical significance. The scientific thesis is to separate the theories and suggests ways for the purpose of assessing and managing financial risk in commercial banks.

Cooking, theory and methodology of the thesis work were considered the banking sector, banking risk, assessment and management of financial risk material used domestic and foreign authors.


The results of the work were published. Two articles on the work material of the total amount of 0.62 printed pages were published.

1. Credit risk and its management in commercial banks // KEU Bulletin: Journal of economics, philosophy, pedagogics and jurisprudence, Karaganda, KEU № 2, 2010, 63-65 p. – 0.31 p.p..



2. Risk types that can be found in commercial banks // Materials of scientific-practical republican conference “Human capital directed to the development of market economy in the social sphere of Kazakhstan and creation of innovation environment”, Karaganda, KEU, 2011, 46-48 p. – 0.31 p.p..

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет