Нп фондовая биржа ртс /Сафонов О. П



жүктеу 0.59 Mb.
бет1/9
Дата20.04.2019
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


.


УТВЕРЖДАЮ

Президент


НП Фондовая биржа РТС
______________________/Сафонов О.П. /
«_____» __________ 2005 г.


Сделки репо

Концепция построения ТС

Согласовано:



/Шацкий Д.А./

___________________«____»_______ 2005 г.




/Родионов С.А./

___________________«____»_______2005 г.




/Крючков А.А./

_______________________«____»_______ 2005 г.




/Урскова Л.М./

____________________«____»_______2005 г

.


/Бурмистров И.В./

_______________________«____»_______ 2005 г.




/Хейло Д.Л./

____________________«____»_______2005 г.



/Копылов В.П./

___________________«____»_______ 2005 г.




/Власова О.В./

____________________«____»_______2005 г.




Реквизиты документа

Авторы: Родионов, Бурмистров, Сухоруков

Версия: 2.17

Дата: 10.08.05

Организация: НП Фондовая биржа РТС

Pоссия, 127006, Москва,

ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1

Распространение: ДСП



Оглавление

Изменения 3

Используемые термины и сокращения 4

Ссылки 5

1. Введение 5

2. Общая схема функционирования 5

2.1. Выставление котировок репо 6

2.2. Заключение сделки репо 8

2.3. Ожидание исполнения второй части сделки 9

2.4. Исполнение второй части сделки 11

3. Расчетные параметры сделки репо 12

3.1. Акции 12

3.2. Облигации 12

4. Требования к GUI рабочей станции 13

4.1. Выставление и отображение безадрерсных заявок репо 13

4.2. Вкладка Repo Report 13

4.2.1. Определение параметров сделки 16

4.2.2. Особенности использования контролов 16

4.3. Ввод отчета о сделке репо 18

4.3.1. Заполнение полей Repo Report при перетаскивании репо-котировки 18

4.3.2. Подача отчета о сделке репо 18

4.3.3. Подтверждение сделки репо 18



4.4. Просмотр отчета второй части сделки 19

4.5. Изменение условий второй части сделки 19

4.5.1. Подтверждение изменений / отказ от внесения изменений Заемщиком 21



4.6. Подтверждение второй части сделки 21

4.6.1. Подтверждение второй части сделки Заемщиком 21

4.6.2. Подтверждение второй части сделки Кредитором 21

4.6.3. Подтверждение просроченной второй части сделки 22



4.7. Клиентская сделка репо 22

4.7.1. Первая часть клиентской сделки 22

4.7.2. Вторая часть клиентской сделки 22

4.7.3. Редактирования условий второй части клиентской сделки 23

4.7.4. Подтверждение второй части клиентской сделки 23

4.8. Статусы сделки репо 23

4.8.1. Пиктограмма статуса сделки 23

4.8.2. Статусы первой части сделки репо 24

4.8.3. Статусы второй части сделки репо 24

4.8.4. Состояния контролов формы Repo Report в разных статусах 24

4.9. Особенности сделок репо по облигациям 25

4.10. Отображение частей сделки репо в Pending Trades и Reports 25

4.11. Отображение сделок репо в Trades 26

4.12. Особая ситуация: T+n приходится на нерабочий день 26

5. Требования к ядру 27

5.1. Диаграмма статусов частей сделки репо 27

5.1.1. Регистрация второй части сделки репо 28



5.1.2. Расчеты параметров сделки 28

5.2. Особенности сделок репо по облигациям 28



Изменения


Дата

версии

Фамилия И.О.

Характер изменений

20/12/01

1.00

Бурмистров И. В.
Родионов С. А.

Подготовлена первая версия документа

24/01/02

1.01

Бурмистров И. В.

Изменена диаграмма статусов сделок репо

19/02/02

1.02

Бурмистров И. В.

Внесены изменения, касающиеся просроченных сделок. Изменена форма Repo Report. Изменена диаграмма статусов вторых частей сделки репо репо.

26/02/02

1.03

Бурмистров И. В.

Внесены уточнения в диаграмму статусов вторых частей сделки репо. Внесён ряд непринципиальных изменений в раздел 4.

27/02/02

1.04

Бурмистров И. В.

Внесены изменения в раздел 2.3.1.1.

28/02/02

1.05

Бурмистров И. В.

Внесены исправления и уточнения раздел 4.

15/03/02

1.06

Бурмистров И. В.

Описано правило заполнения поля Quantity в форме Quote Update.

21/03/02

1.07

Бурмистров И. В.

Ликвидирован статус BAE и изменена диаграмма статусов вторых частей сделки репо. Редактирование вторых частей сделки репо описано в новом разделе 4.5

4/04/02

1.07

Крючков А. А.

Добавлен пункт «Трансляция кодов»

25/12/02

2.0

Сухоруков А. В.

Ликвидированы пункты «Тарифная политика», Механизм дисциплинароного воздействия» и «Сроки разработки».

Разрешено заключение «клиентских» сделок репо (см. п.2.2)

Добавлена возможность заключения сделок Репо по облигациям (см. п.4.9)

Добавлено указание цены ЦБ в прямую и обратную сделки репо, наименование поля Issue переименовано в Instr, ликвидирован параментр Discount, добавлено поле Issue (выпуск ЦБ) (см. п.4).

Вместо рабочих дней используются календарные.


24/01/03

2.01

Бурмистров И. В.

Внесены изменения в разделы 3 и 4.

03/02/03

2.02

Сухоруков А. В.

Очередная попытка осовременить текст.

06/02/03

2.03

Бурмистров И. В.

Уточнения в разделе 4

19/03/03

2.04

Крючков А.А.

Добавлен пункт 4.7

11/05/04

2.05

Бурмистров И. В.

В разделе 4 заменены скриншоты, в разделе 4.8.4 в таблицу состояний добавлены три новых контрола, в разделе 4.5 заменены скриншоты.

17/05/04

2.06

Сухоруков А. В.

Введен запрет на удаление первой части сделки до удаления второй части сделки. Внесены уточнения в разделы 4 и 4.5.

18/05/04

2.07

Бурмистров И. В.

Исправлены опечатки в разделах 4 и 4.5. Обновлён адрес НП Фондовая биржа РТС.

18/05/04

2.08

Бурмистров И. В.

В раздел 4 добавлено упоминание про заполнение форм Repo Report дабл-кликом.

25/05/04

2.09

Бурмистров И. В.

В раздел 4 добавлена таблица с расшифровкой полей.

26/05/04

2.10

Сухоруков А. В.

Уточнены требования к ядру.

08/10/04

2.11

Чайковская М. А.

В пункт 5 перенесена информация по репо завкам из файла TS_OrderType_Concept.doc.

5/12/04

2.12

Сухоруков А. В.

Ликвидирован раздел «Юридическое описание схемы»

Термин «прямая сделка» заменен на «первая часть сделки», термин «обратная сделка» - на «вторая часть сделки».

Добавлен раздел «Требования к ядру ТС»

Нереализованные требования выделены зеленым.



07/12/04

2.13

Бурмистров И. В.

Заменены Рис. 4 .4 и Рис. 4 .5. Добавлен раздел 4.12.

28/06/05

2.14

Сухоруков А. В.

Ликвидирована опция Repo в свойствах ценных бумаг. Теперь репо-сделки можно заключать по всем ценным бумагам СГК.

Определены требования по заполнению полей цены первой и второй частей сделки, а также ставки.

Добавлен чекбокс Excl. Yield.


6.07.2005

2.15

Сухоруков А. В.

Из входных параметров адресной заявки репо убраны суммы первой и второй частей сделки. Теперь их всегда по цене вычисляет ядро. И по бондам тоже.

12/07/05

2.16

Бурмистров И. В.

Обновлён дизайн форм Repo Report.

Чекбокс Excl. Yield заменён на Including yield.

Ликвидирован контрол Scheme.

В таблицу «Состояния контролов формы Repo Report» добавлены состояния Including yield.



Из текста убраны ранее сделанные фоновые выделения текста всех оттенков, кроме зелёного и голубого.

15/07/05

2.17

Бурмистров И. В.

В таблице «Состояния контролов формы Repo Report» изменены состояния Including yield. Контрол убран из второй части сделки.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет