Содержание программы



жүктеу 365.04 Kb.
бет1/2
Дата14.03.2018
өлшемі365.04 Kb.
түріПрограмма дисциплины
  1   2

Министерство экономического развития Российской Федерации


Государственный университет-

Высшая школа экономики



Факультет Экономики


Программа дисциплины «Банковский менеджмент»


для направления 080100.68 «Экономика» подготовки магистра

для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»

Авторы программы:

Иванов В.В., к.э.н., профессор;

Зубов С.А., к.э.н., доцент;

Белоусова В.Ю., к.э.н., доцент;

Шальнов П.С., к.э.н., доцент;

Красавин А.В., к.э.н., профессор



Рекомендована секцией УМС «Конкретная экономика» «17» декабря 2010 г

Председатель Смирнов С.Н.




Одобрена на заседании кафедры банковского дела «19» ноября 2010 г

Зав. кафедрой Солодков В.М.




Утверждена УС факультета экономики «___»_____________20 г.

Ученый секретарь Протасевич Т.А. ________________________






Москва, 2010


Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

  1. Пояснительная записка.

Курс «Банковский менеджмент» изучается на первом курсе магистратуры по программе «Банки и банковская деятельность» и предполагает знание студентами базовых разделов банковского дела, таких как: учет, анализ и аудит банковской деятельности; организация кредитования в банке; платежные системы и организация расчетов; ресурсная база банка; правовое регулирование банковской деятельности.

Вопросы специфической профессиональной деятельности в работе коммерческого банка являются важными в организации банковской деятельности. Данный курс охватывает основные вопросы управления коммерческим банком: организация банковской деятельности, управление капиталом, ликвидностью и эффективностью банковской деятельности, а также банковский маркетинг.

Программа курса построена таким образом, чтобы, систематизируя аспекты банковского менеджмента, создать у магистров целостное представление об управлении коммерческим банком.

Основными задачами изучения курса являются:


  • изучение важнейших аспектов и специфики организации внешнего и внутреннего управления коммерческими банками в связи с природой и характером выполняемых ими операции;

  • обучить студентов основам анализа работы в коммерческом банке;

  • научить студентов проводить финансовый анализ банка в процессе управления;

  • изучить вопросы управления рисками в банке и эффективностью банковской деятельности;

  • рассмотреть организацию маркетинга в банке.


Процесс обучения: занятия проходят в форме лекций, с элементами живого обсуждения и разбора практических вопросов на семинарских и практическом занятиях, что требует хорошей самостоятельной работы и активности студентов на занятиях.

II. Тематический план учебной дисциплины

п/п





Перечень тем (разделов)

Всего часов

Аудиторные часы

Самостоятел.

работа

Лекции

Семинары (практические занятия)

1

2

3

4

5

6



Раздел I. Организация банковской деятельности.

130

32

4

94

1

Тема 1. Цели создания банка. Банковская деятельность как часть национальной экономики

6

2




4

2

Тема 2. Что нужно для создания банка?

6

2




4

3

Тема 3. На чем может заработать банк?

6

2




4

4

Тема 4. Затраты на создание банковского бизнеса.

6

2




4

5

Тема 5. Подбор персонала. Организационные структуры банка. Проблемы. Возможности. Оптимизация.

6

2




4

6

Тема 6. Основные операции банка. Ресурсная база

8

2




6

7

Тема 7. Основные операции банка. Активные операции.

12

2




10

8

Тема 8. Основные операции банка. Забалансовые операции.

6

2




4

9

Тема 9. Капитальная база банка. Достаточность капитала. Финансовый результат. Управление капиталом банка.

14

2

2

10

10

Тема 10. Ликвидность банка. Управление ликвидностью банка.

14

4




10

11

Тема 11. Риски активных операций. Кредитный риск. Фондовый риск. Управление кредитным риском

8

2



6

12

Тема 12. Управление рисками банка. СВК

6

2




4

13

Тема 13. Регулирование деятельности банка. Нормативные требования.

14

2

2

10

14

Тема 14. Финансовый анализ банка в процессе управления

12

2




10

15

Тема 15. Управление разными типами банков

6

2




4



Раздел II. Управление ликвидностью коммерческого банка

58

18

10

30

1.

Тема 1. Методы оценки и управления ликвидностью. Их преимущества, недостатки, эволюция.

8

2

2

4

2.

Тема 2. Механизм управления ликвидностью и банковская система управления рисками.

14

4

2

8

3.

Тема 3. Механизм управления ликвидностью банка и его составляющие.

12

4

2

6

4.

Тема 4. Регулирование ликвидностью.

12

4

2

6

5.

Тема 5. Современные тенденции. Изменение российской и мировой финансовых систем.

12

4

2

6




Раздел III. Управление эффективностью банка

74

32

8

34

1

Тема 1. Методология оценки банковской эффективности.


18

8

2

8

2

Тема 2. Сбалансированная система показателей.


18

8

2

8

3

Тема 3. Оценка положения банка в банковском секторе.


20

8

2

10

4

Тема 4. Анализ эффективности работы банков в зависимости от микрорынков.

18

8

2

8




Раздел IV Банковский маркетинг

62

18

10

34

1

Тема 1. Введение в маркетинг. Организация банковского маркетинга

6

4




3

2

Тема 2. Сегментирование рынка банковских услуг

12

4

2

6

3

Тема 3. Поведение потребителей банковских услуг

10

4

2

6

4

Тема 4. Ценообразование банковских продуктов

8

2

2

6

5

Тема 5. Выбор и реализация банковской стратегии. Маркетинговое планирование

8

2

2

6

6

Тема 6. Реклама и продвижение банковских услуг

9

2

2

7




Итого

324

100

32

192



III. Формы контроля

Формами текущего контроля для проверки степени усвоения материала по разделу «Организация банковской деятельности» является реферат; по разделу «Управление ликвидностью коммерческого банка» - домашнее задание; по разделу «Банковский маркетинг» - контрольная работа, а также оценки за практическую работу на семинарских (практических) занятиях.

Итоговая оценка (Оит) определяется как средне взвешенная оценка за реферат (Ор), контрольную работу (Ок), домашнее задание (Од), за работу на семинарских занятиях (Ос) и экзамена (Оэ).

Удельный вес каждой формы контроля составляет:

Реферат – 0,20

Контрольная работа – 0,10

Домашнее задание – 0,10

Работа на семинарах – 0,10

Экзамен – 0,50

Оит=0,20*Ор +0,10*Ок+0,10*Од+0,10*Ос+0,50*Оэ




IV. Литература по курсу

Базовая:

  1. Алеске­ров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Сердюк М.Ю., Солодков В.М. Стереотипы поведения российских банков // Банковское дело. – 2008. – № 7. – С. 44 – 50.

  2. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю. Оценка привлека­тель­ности регионов РФ в целях развития фили­альной сети розничного коммер­ческого банка // Банковское дело. – 2007. – № 8. – С. 54–57

  3. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю. Эффективное развитие филиальной сети коммерческого банка // Управление в кредитной организации. 2007. – № 6. – С. 23–34

  4. Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Челнокова Д.С. Динамический анализ паттернов поведения коммерческих банков России // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2006. – №1. – С. 48 – 61.

  5. Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001

  6. Белоусова В.Ю. Эффективность издержек однородных российских коммер­ческих банков: обзор проблемы и новые результаты // Экономиче­ский жур­нал Высшей школы экономики. – 2009. – Т. 13. – № 4. – С. 489 – 519.

  7. Бондарчук П.К. Управление капиталом (собственными средствами) банка. Учебное пособие., М.: ГУ-ВШЭ, 2007г.

  8. Вальравен К.Д. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997.

  9. Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003.

  10. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004

  11. Положение Банка России от 26.03. 2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам».

  12. Положение Банка России от 26.03.2004г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

  13. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002

  14. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г.

  15. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995.

  16. Aleskerov F., Ersel H., Mercan M. Structural Dissimilarities in Turkish Banks, 1988-1999 // Boğaziçi Journal. – 2001. – Vol. 15. –№ 1. – p. 57–69

  17. Aleskerov F., Ersel H., Gundeş C., Minibaş A., Yolalan R. Environmental Grouping of the Bank Branches and Their Performances. Discussion Paper Series. – Yapi Kredi Bank Research. – 1997. – N 97–03. – pp. 14.

  18. Coelli T.J., Rao D.S.P., O’Donnell C.J., Battese G.E. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. 2nd edition. Springer, 2005.

  19. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses with DEA-Solver Software and References. Springer, 2006.

  20. Heffernan S. Modern Banking. England: John Wiley & Sons Ltd., 2005.

  21. Kaplan R.S., Norton D.P The balanced scorecard––measures that drive performance // Harvard Business Review. – 1992. – № 70. – P. 71 –79.

Дополнительная:


  1. Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.

  2. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.

  3. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001

  4. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.

  5. Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.

  6. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004.

  7. Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985.

  8. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Москва, Глобус, 2004

  9. Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.

  10. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996

  11. Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001

  12. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь, УМЦ Банка России, 2003

  13. Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001

  14. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.

  15. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.

  16. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.

  17. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002

  18. Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004

  19. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.

  20. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. - СПб: Питер, 2001

  21. Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.

  22. Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.

  23. Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: Catallaxy, 1994.

  24. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003 г.

  25. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.

  26. Чернов М. Управление банком: гарантированный подход / / Банковские технологии. №4. 1997.

  27. Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Clustering Turkish Commercial Banks According to Structural Similarities: Yapi Kredi Reserch Department Discussion Paper Series. Instanbul. – 1997. – pp. 97– 102

  28. Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Multicriterial Ranking Approach for Evaluating Bank Branch Performance // International Journal of Information Technology and Decision Making. – 2004. – V.3. – No.2. – pp. 321–335.

  29. Aleskerov F.,.Ersel H, Yolalan R. (1997) Multicriterial Methods for Evaluating the Bank Branches Performance // Yapi Kredi Discussion Paper Series. Instanbul. – 1997. – No: 97– 01.

  30. Berger A., Mester L. Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions? // Journal of Banking and Finance. – 1997. – № 21. – P. 895 – 947.

  31. Berger A.N., Hunter W.C., Timme S.G. The Efficiency of Financial Institutions: A Review and Preview of Research Past, Present and Future // Journal of Banking and Finance. – 1993. – № 17. – P. 221 – 249.

  32. Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk Management In Banking. The Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin. London. 1996.

  33. Dietsch M., Lozano-Vivas A. How the environment determines banking efficiency: A comparison between French and Spanish industries // Journal of Banking & Finance. – 2000. – № 24. – P. 985 – 1004.

  34. Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.

  35. Hughes J.P, Mester, L.J. Efficiency in Banking: Theory, practice, and evidence in The Oxford Handbook of Banking / Edited by A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson: Oxford Handbooks in Finance, 2009. – December. – P. 463 – 485.

  36. Hughes, J.P., Mester, L.J. A quality and risk-adjusted cost function for banks: evidence on the ‘too-big-to-fail’ doctrine // Journal of Productivity Analysis. – 1993. – № 4. – P. 293 – 315.

  37. Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.



V.Содержание программы
Раздел I. Организация банковской деятельности.

Тема 1. Цели создания банка. Банковская деятельность как часть национальной экономики
Мотивация создания банка.

Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.

Различия в рисках разных типов банков.

Изменение целей создания банка в процессе развития экономики

Понятие банковской системы и ее основные элементы.

Принципы формирования и функционирования банковской системы.

Финансовый рынок.

Банковские и небанковские кредитные организации.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 1-3.

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
Тема 2. Что нужно для создания банка?
Ресурсы, необходимые для создания банка.

Процедура лицензирования.

Типы лицензий. Оценка потребности в разных типах лицензий.

Бизнес-план. Анализ рынка.

Стоимость организации банковского бизнеса.

Примеры организации бизнеса.

Альтернативные методы организации банковского бизнеса
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 3-4

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
Тема 3. На чем может заработать банк?
Основные направления получения прибыли.

Дополнительные источники формирования прибыли.

Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка

Специфика выбора направлений организации бизнеса для разных типов банков

Что нужно для получения прибыли?

Специфика работы с клиентами


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002,гл. 5

Дополнительная литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002; Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996
Тема 4. Затраты на создание банковского бизнеса

Затраты на подготовку к регистрации банка.

Затраты на начальном этапе развития

Принцип организации финансирования в процессе развития банка.

Точка безубыточности.

На чем можно оптимизировать затраты?


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, Гл.4.

Дополнительная литература: Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва; Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996.

Тема 5. Подбор персонала. Организационные структуры банка. Проблемы. Возможности. Оптимизация
Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.

Факторы, определяющие структуру коммерческого банка: размер, персонал, специализация.

Структура аппарата управления и современные принципы его организации.

Высшие органы управления банка: их цели и функции.

Принципы организации управления банком.

Основные виды структуры управления: однолинейная, многолинейная, линейно-штабная и прочие.

Организационная структура кредитной организации и ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, Гл. 8

Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г
Тема 6. Основные операции банка. Ресурсная база
Структура основных операций банка по привлечению средств.

Особенности расчетно-кассового обслуживания.

Особенности привлечения средств из других банков.

Особенности привлечения средств частных лиц.

Особенности привлечения средств юрлиц на срок.

Особенности выпуска собственных ценных бумаг.

Специфика рисков операций по привлечению средств.

Стоимость различных ресурсов.

Фиктивные операции. Цели и признаки.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 12-13; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.; К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.

Тема 7. Основные операции банка. Активные операции
Структура основных операций банка по размещению средств.

Особенности проведения расчетов.

Различия между расчетной сетью Банка России и корреспондентской сетью банков

Временное размещение средств на межбанковском рынке.

Кредитование.

Операции с ценными бумагами.

Специфика рисков операций.

Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.

Фиктивные операции. Цели и признаки.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 13-14; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.; Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.

Тема 8. Основные операции банка. Забалансовые операции
Структура основных забалансовых операций банка.

Особенности выдачи гарантий.

Специфика срочных операций.

Операции доверительного управления.

Прочие услуги банка.

Специфика формирования финансового результата по забалансовым операциям.

Специфика рисков забалансовых операций.

Фиктивные забалансовые операции.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 15-17; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.; Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
Тема 9. Капитальная база банка. Достаточность капитала. Финансовый результат. Управление капиталом банка
Понятие капитала банка. Экономический капитал. Рссчетный капитал.

Основные источники капитала. Структура собственных средств.

Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.

Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.

Потребность банка в капитале.

Фиктивное формирование капитала.

Финансовый результат.

Структура финансового результата.

Манипулирование финансовым результатом.

Регулирование финансового результата.

Основные задачи и приемы управления капиталом.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 1-3; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.; К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.

Тема10. Ликвидность банка. Управление ликвидностью банка.
Понятие ликвидности банка.

Основные риски, ухудшающие состояние ликвидности банка.

Механизм защиты от рисков.

Фиктивные операции, искажающие правильную оценку ликвидности.

Расчет ликвидности. Основные методы расчета ликвидности банка.

Регулирование ликвидности.

Требования к управлению ликвидностью.

Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.

Антикризисное управление.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 10; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 26,28.

Дополнительная литература: Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001


Тема 11. Риски активных операций. Кредитный риск. Фондовый риск. Управление кредитным риском
Кредитные операции. Сущность операции.

Классификация кредитных операций.

Особенности кредитования физических лиц. Технологии. Доходность. Риски.

Особенности кредитования корпоративных клиентов. Технологии. Доходность. Риски.

Особенности кредитования малого бизнеса. Технологии. Доходность. Риски.

Особенности проведения операций с учтенными векселями.

Фиктивные ссудные операции.

Операции с ценными бумагами. Технологии. Доходность. Риски.

Прочие активные операции.

Методы и особенности управления активными операциями.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 11; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996; Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001


Тема 12. Управление рисками банка. СВК
Управление процентным риском в рамках управления активами и пассивами банка.

Гэп-анализ и его модификации.

Показатель дюрации и методы его использования.

Методология VaR.

Служба внутреннего контроля.

Регламентация процедур контроля за рисками.

Требования к банку по контролю за рисками.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 7; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 16-19.

Дополнительная литература: Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996; Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001

Тема 13. Регулирование деятельности банка. Нормативные требования.
Международные подходы к регулированию и стандарты. Базельский комитет.

Система банковского надзора в России.

Основные нормативные требования к деятельности банка.

Основания для признания банка банкротом.

Основания для отзыва лицензии.

Механизм надзора за банками.

Взаимодействие банка с надзорными органами.

Инспекционные проверки и аудит банка.

Влияние регуляторных требований и процедур на управление банком.
Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 7-9.

Дополнительная литература: Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.; Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.; Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.

Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.


Тема 14. Финансовый анализ банка в процессе управления
Цели и задачи анализа в процессе управления банком.

Информационная база анализа.

Основные элементы технологии и методологии анализа.

Принцип построения методик анализа.

Ключевые индикаторы рисков на примере методики экспресс-оценки кредитоспособности заемщиков.

Ключевые принципы построения авторской методики оценки деятельности банка.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 6,9; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. гл. 23, 24, 25.

Дополнительная литература: Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.


Тема 15. Управление разными типами банков
Специфика организации управления универсальным банком.

Специфика организации управления розничным банком.

Специфика организации управления расчетным банком.

Специфика организации управления инвестиционным банком.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. гл. 4, 21.

Дополнительная литература: Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk Management In Banking. The Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin. London. 1996.; Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.

Темы реферата

  1. Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.

  2. Различия в рисках разных типов банков.

  3. Изменение целей создания банка в процессе развития экономики.

  4. Бизнес-план. Анализ рынка.

  5. Стоимость организации банковского бизнеса.

  6. Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка

  7. Специфика работы с клиентами.

  8. Принцип организации финансирования в процессе развития банка.

  9. Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.

  10. Организационная структура кредитной организации, ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.

  11. Особенности привлечения средств частных лиц.

  12. Специфика рисков операций по привлечению средств.

  13. Фиктивные операции. Цели и признаки.

  14. Операции с ценными бумагами.

  15. Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.

  16. Структура основных забалансовых операций банка.

  17. Операции доверительного управления.

  18. Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.

  19. Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.

  20. Требования к управлению ликвидностью.

  21. Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.

  22. Антикризисное управление.


Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

  1. Цели создания банка. Банковская деятельность как часть национальной экономики

  2. Что нужно для создания банка?

  3. На чем может заработать банк?

  4. Затраты на создание банковского бизнеса.

  5. Подбор персонала. Организационные структуры банка. Проблемы. Возможности. Оптимизация.

  6. Основные операции банка. Ресурсная база

  7. Основные операции банка. Активные операции.

  8. Основные операции банка. Забалансовые операции.

  9. Капитальная база банка. Достаточность капитала. Финансовый результат. Управление капиталом банка.

  10. Ликвидность банка. Управление ликвидностью банка.

  11. Риски активных операций. Кредитный риск. Фондовый риск. Управление кредитным риском

  12. Управление рисками банка. СВК

  13. Регулирование деятельности банка. Нормативные требования.

  14. Финансовый анализ банка в процессе управления

  15. Управление разными типами банков


Раздел II. Управление ликвидностью коммерческого банка



Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет