Содержание программы


Тема 1. Методы оценки и управления ликвидностью. Их преимущества, недостатки, эволюция



бет2/2
Дата14.03.2018
өлшемі365.04 Kb.
#20918
түріПрограмма дисциплины
1   2

Тема 1. Методы оценки и управления ликвидностью. Их преимущества, недостатки, эволюция.





  1. Исторические теории оценки и управления ликвидностью.

  2. Подходы, основанные на методах "запаса" и "потока".

  3. Практические подходы к количественной оценке ликвидности.

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997, (гл. 1-2, стр. 1-25).



Основная:

1. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. –М.; Консалтбанкир, 2003 (стр. 193-215).

2. Иванов В.В. Стратегия управления банковской ликвидностью.– М.; Банк России, 1999.

Дополнительная:

1. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004 (стр. 79-108).

2. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001 (стр. 159-167).
Тема 2. Механизм управления ликвидностью и банковская система управления рисками.


  1. Информационная инфраструктура банка.

  2. Система риск-менеджмента и управление ликвидностью.

  3. Банковские процедуры принятия управленческих решений.

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).



Основная:

1. Примак А.Г. Единая банковская информационная система. Банковские и финансовые технологии: сб. ст. / под ред. В.И. Тарасова. – М.; Международный центр банковских и финансовых технологий, 2001.


Тема 3. Механизм управления ликвидностью банка и его составляющие.


  1. Инструменты оценки риска ликвидности.

  2. Предпосылки проведения динамического анализа.

  3. Использование математических моделей.

  4. Сценарный анализ.

  5. Особенности управления безналичной и кассовой ликвидностью банка.



Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997, (гл. 1-2, стр. 1-25).



Основная:

1. Matz Leonard M. Liquidity Risk Management.  Sheshunoff Information Services Inc, USA, 2002 (стр. 135-176).



Дополнительная:

1. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.

2. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы .– Киев; Эльга, 2004 (стр. 79-108).
Тема 4. Регулирование ликвидностью.


  1. Активы/ Пассивы/ Внебалансовые операции: возможности и оценка результатов применения.

  2. Трансфертное ценообразование как инструмент регулирования ликвидностью.

  3. Антикризисное управление банком.

  4. Деятельность регулятора.


Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).



Основная:

1. Matz Leonard M. Liquidity Risk Management.  Sheshunoff Information Services Inc, USA, 2002 (стр. 372-436).



Дополнительная:

1. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001 (стр. 159-190).


Тема 5. Современные тенденции. Изменение российской и мировой финансовых систем.





  1. Структурные преобразования российской банковской системы.

  2. Мировой финансовый кризис.

  3. Эволюция механизмов управления ликвидностью и систем управления банковскими рисками.

Литература:

Базовая:

1. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997 (гл. 1-2, стр. 1-25).



Основная:

1. Киселева И.А. Модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. –М.; Едиториал УРСС, 2002 (стр. 216-230).



Дополнительная:

1. Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004 (стр. 45-101).



Тема домашнего задания.
На базе баланса российского банка за определенный период произвести оценку ликвидности банка (коэффициентный и динамический анализ) и дать соответствующие рекомендации по управлению ликвидностью.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины


  1. Понятие ликвидности, механизма управления ликвидностью, банковской системы управления рисками.

  2. Основные теории и подходы к управлению ликвидностью.

  3. Информационная инфраструктура банка, принципы построения и составные элементы.

  4. Методы количественной оценки риска ликвидности, их преимущества и недостатки.

  5. Математическое моделирование состояния ликвидности банка.

  6. ГЭП-анализ.

  7. Подходы к проведению сценарного анализа ликвидности банка.

  8. Инструменты регулирования ликвидностью, особенности и оценка эффективности их применения.

  9. Кризисное управление ликвидностью банка.

  10. Способы оценки ликвидности и устойчивости банка внешними пользователями.

  11. Банковский надзор в области поддержания ликвидности кредитных организаций и его эволюция.



Раздел III. Управление эффективностью банка

Тема 1. Методология оценки банковской эффективности.

Эффективность работы банков: понятие и виды. Особенности выбора входных и выходных параметров для банка. Методы оценки эффективности банковской деятельности (метод оценки финансовых коэффициентов, метод оболочечного анализа данных (DEA), метод свободной оболочки (FDH), метод стохастической границы (SFA), метод широкой границы (TFA), метод без спецификации распределения (DFA)). Проверка согласованности оценок банковской эффективности. Факторы повышения банковской эффективности. Роль центрального банка в повышении эффективности финансового посредничества.


Литература:

Основная:

  1. Coelli T.J., Rao D.S.P., O’Donnell C.J., Battese G.E. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. 2nd edition. Springer, 2005. – chapter 1 (pp. 15–60), chapter 2 (pp. 63–129).

  2. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. Introduction to Data Envelopment Analysis and its Uses with DEA-Solver Software and References. Springer, 2006. – chapter 2 (pp. 11–39), chapter 6 (pp.161–180), chapter 9 (pp. 241–260).

  3. Heffernan S. Modern Banking. England: John Wiley & Sons Ltd., 2005. – chapter 9 (pp. 473–493).

  4. Белоусова В.Ю. Эффективность издержек однородных российских коммер­ческих банков: обзор проблемы и новые результаты // Экономиче­ский жур­нал Высшей школы экономики. – 2009. – Т. 13. – № 4. – С. 489 – 519.


Дополнительная:

  1. Berger A.N., Hunter W.C., Timme S.G. The Efficiency of Financial Institutions: A Review and Preview of Research Past, Present and Future // Journal of Banking and Finance. – 1993. – № 17. – P. 221 – 249.

  2. Berger A., Mester L. Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions? // Journal of Banking and Finance. – 1997. – № 21. – P. 895 – 947.

  3. Hughes J.P, Mester, L.J. Efficiency in Banking: Theory, practice, and evidence in The Oxford Handbook of Banking / Edited by A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson: Oxford Handbooks in Finance, 2009. – December. – P. 463 – 485.

  4. Hughes, J.P., Mester, L.J. A quality and risk-adjusted cost function for banks: evidence on the ‘too-big-to-fail’ doctrine // Journal of Productivity Analysis. – 1993. – № 4. – P. 293 – 315.


Тема 2. Сбалансированная система показателей.
Стандарты функциональности BSC-систем. Описание причинно-следственных связей. Счетные карты и ключевые показатели эффективности. Построение стратегической карты. Построение карты распределения ответственности.



  1. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г. стр. 3-72.

  2. Мусаев О. Г. Применение Сбалансированной Системы Показателей в развитии розничного бизнеса в России (внедрение «правильного» ритейла в банке):

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_667/

  1. Kaplan R.S., Norton D.P The balanced scorecard––measures that drive performance // Harvard Business Review. – 1992. – № 70. – P. 71 –79.


Дополнительная:

  1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.

  2. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.


Тема 3. Оценка положения банка в банковском секторе.
Понятие паттерна. Описание методологии исследования. Выбор показателей, характеризующих банковский сектор. Анализ системы показателей. Анализ российской банковской системы. Использование этой методологии для анализа сетевых структур.

Литература:

Основная:

  1. Алеске­ров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Сердюк М.Ю., Солодков В.М. Стереотипы поведения российских банков // Банковское дело. – 2008. – № 7. – С. 44 – 50.

  2. Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Челнокова Д.С. Динамический анализ паттернов поведения коммерческих банков России // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2006. – №1. – С. 48 – 61.

  3. Aleskerov F., Ersel H., Mercan M. Structural Dissimilarities in Turkish Banks, 1988-1999 // Boğaziçi Journal. – 2001. – Vol. 15. –№ 1. – p. 57–69

Дополнительная:

  1. Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Clustering Turkish Commercial Banks According to Structural Similarities: Yapi Kredi Reserch Department Discussion Paper Series. Instanbul. – 1997. – pp. 97– 102

  2. Aleskerov F.,.Ersel H, Yolalan R. (1997) Multicriterial Methods for Evaluating the Bank Branches Performance // Yapi Kredi Discussion Paper Series. Instanbul. – 1997. – No: 97– 01.

Тема 4. Анализ эффективности работы банков в зависимости от микрорынков.
Разработка анкеты для проведения экспертного опроса менеджеров подразделений фирмы. Процесс проведения анкетирования и обработка его результатов. Алгоритм выделения микрорынков. Выбор критериев оценки. Процедура ранжирования подразделений фирмы.

Литература:

Основная:

  1. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю. Оценка привлека­тель­ности регионов РФ в целях развития фили­альной сети розничного коммер­ческого банка // Банковское дело. – 2007. – № 8. – С. 54–57

  2. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю. Эффективное развитие филиальной сети коммерческого банка // Управление в кредитной организации. 2007. – № 6. – С. 23–34

  3. Aleskerov F., Ersel H., Gundeş C., Minibaş A., Yolalan R. Environmental Grouping of the Bank Branches and Their Performances. Discussion Paper Series. – Yapi Kredi Bank Research. – 1997. – N 97–03. – pp. 14.


Дополнительная:

  1. Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Multicriterial Ranking Approach for Evaluating Bank Branch Performance // International Journal of Information Technology and Decision Making. – 2004. – V.3. – No.2. – pp. 321–335.

  2. Dietsch M., Lozano-Vivas A. How the environment determines banking efficiency: A comparison between French and Spanish industries // Journal of Banking & Finance. – 2000. – № 24. – P. 985 – 1004.



V. Темы эссе.

  1. Взаимосвязь между эффективностью и устойчивостью коммерческого банка.

  2. Показатели, характеризующие эффективность управления банковскими пассивами и особенности их расчета.

  3. Показатели, характеризующие эффективность размещения банковских ресурсов и особенности их расчета.

  4. Использование граничного анализа для оценки эффективности сделок слияний и поглощений: преимущества и недостатки.

  5. Межстрановое сравнение эффективности функционирования банковских систем.

  6. Методы оценки устойчивости коммерческого банка (банковской системы): теоретические подходы и опыт международных финансовых институтов.

  7. Методы прогнозирования банкротства коммерческих банков.

  8. Методы разделения коммерческих банков по размеру: сравнение международного и отечественного опыта.

  9. Модель CAMEL(S): элементы и предназначение.

  10. Опыт оценки эффекта масштаба и эффекта диверсификации для коммерческих банков (банковских систем)

  11. Практический опыт внедрения системы ключевых показателей эффективности (KPI) в банке.

  12. Система сбалансированных показателей (BSC): составляющие элементы и их взаимодействие.

Раздел IV Банковский маркетинг
Тема 1. Введение в маркетинг. Современная организация банковского маркетинга.

Историческое развитие и периодизация подходов к концепции маркетинга. Сущность и основные понятия, используемые в маркетинге. Элементы маркетинговой деятельности. Особенности маркетинга услуг. Специфика банковского маркетинга. Система организации маркетинга в банке. Инструменты маркетинга. Понятие банковского продукта и банковской технологии.



Основная литература:

Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 1-2



Дополнительная литература:

Терещенко В.М., Маркетинг: новые технологии в России. СПб, Питер, 2001.



Тема 2. Сегментирование рынка банковских услуг.

Понятие сегментирования рынка. Особенности сегментирования рынка для физических и юридических лиц. Методики деления рынка на сегменты. Выбор целевых сегментов. Позиционирование продукта или услуги. АВС-анализ. SWOT-анализ



Основная литература:

Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 3



Дополнительная литература:

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В., Основы маркетинга. К., М., СПб., ИД «Вильямс», 1998.

Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб., Питер, 2000.

Тема 3. Поведение потребителей банковских услуг

Модель поведения потребителя в маркетинге. Понятие конечного потребителя в маркетинге. Общая модель покупательского поведения. Культура, субкультура, общественный класс. Роль и статус. Личные факторы. Психологические факторы. Процесс принятия решения конечным потребителем. Понятие потребителя-организации.



Основная литература:

Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995, Гл.3.



Дополнительная литература:

Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: Дело, 1994.



Тема 4. Ценообразование банковских услуг.

Инструмент маркетинга – планирование цены. Анализ процентной политики банка. Стратегия и тактика ценообразования



Основная литература:

Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995, Гл.5.



Дополнительная литература:

Нэгл Т., Холден Р., Стратегия и тактика ценообразования. СПб., Питер, 2001.

О’Шонесси Дж., Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. СПб., Питер, 2001.

Тема 5. Выбор и реализация маркетинговой стратегии. Маркетинговое планирование.

Инструмент маркетинга – планирование продукта. Маркетинг-менеджмент и стратегии. Конкурентный маркетинг. Анализ конкурентов и их стратегий. Развитие торгового портфеля.



Основная литература:

Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 5.



Дополнительная литература:

Дойль П., Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб., Питер, 2001.

Завгородняя А.А., Ямпольская Д.О. Маркетинговое планирование. СПб., Питер, 2002

Тема 6. Реклама и продвижение банковских услуг.

Инструмент маркетинга – планирование продвижения. Технологии рекламы. Брэнды и торговые марки. Маркетинговые войны.



Основная литература:

Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003, Гл. 7.



Дополнительная литература:

О’Шонесси Дж., Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. СПб., Питер, 2001.

Райс Э., Траут Дж., Маркетинговые войны. СПб., Питер, 2000.

Примерные вопросы для итоговой проверки знаний слушателей

1. Перспективные маркетинговые проблемы

2. Новые методы управления отношениями банков с клиентами

3. Создание баз данных, ориентированных на клиента

4. Новые методы привлечения и удержания банковских клиентов

5. Утверждение образа торговой марки банка

6. Оптимизация банковских сетей распределения

7. Переход к новому типу банковского маркетинга

8. Оценка спроса и прогнозирование

9. Аналитические и информационные маркетинговые системы

10. Воздействие на поведение потребителей

11. Процесс принятия решения потребителем банковской услуги-физическим лицом

12. Оценка текущего рыночного спроса

13. Сегментация рынка в интересах получения конкурентного преимущества

14. Качество, стоимость и обслуживание

15. Изучение потребительского спроса. Прогнозирование спроса.

16. Сегментация по группам потребителей,

17. Сегментация по характеристикам предлагаемых продуктов и услуг,

18. Сегментация по нескольким переменным

19. Отбор целевых сегментов. Выбор стратегии охвата рынка.

20. Позиция продукта на рынке

21. Выявление всех продуктов, предлагаемых клиентам

22. Определение важнейших характеристик продукта с точки зрения клиентов

23. Построение карты (схемы) позиционирования

24. Поиск и обеспечение желательной позиции продукта

25. Процесс принятия решения потребителем банковской услуги - юридическим лицом

26. АВС-анализ

27. SWOP-анализ




Самостоятельная работа (пример)

Алгоритм решения задачи «Позиционирование банковских услуг»

1. Используя предложенный сценарий развития событий на банковском рынке продуктов, выбрать ключевые параметры сценария (выбор субъективный – мнение слушателя).

2. Из предложенной совокупности коммерческих банков, выбрать коммерческий банк наиболее адекватный по своей инфраструктуре ключевым параметрам сценария.

3. Из предложенной совокупности корпоративных клиентов выбрать клиента/клиентов, для которых будет разрабатываться банковский продукт/продукты.

4. Оценить текущего потребности клиента в банковских продуктах, исходя из выбранных параметров сценария.

5. Определить основные характеристики банковского продукта/продуктов: базовый продукт, актуальный продукт, усовершенствованный продукт.

6. Определить ключевые бизнес-характеристики этапов жизненного цикла банковского продукта.

7. Идентифицировать риски присущие выбранному/разработанному продукту.

8. Определить ключевые факторы воспринимаемого качества услуги.

9. Разработать карту (схему) позиции банковского продукта.

10. Определить стратегии жизненного цикла продукта.

11. Разработать структуру цены банковского продукта.

12. Определить каналы сбыта банковского продукта.

13. Предложить меры по увеличению сбыта продуктов

14. Разработать рекламную стратегию и выбрать рекламные носители.

15. На качественном уровне определить перспективы банковского продукта для рынка банковских услуг.

Авторы программы: _______________ Иванов В.В.

_______________ Зубов С.А

Белоусова В.Ю.

_______________ Красавин А.В.

_______________ Шальнов П.С.






Достарыңызбен бөлісу:
1   2




©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет