Автор программы
К.э.н.¸ доцент Буздалин А.В.
Описание курса
Целью курса «Банковские системы. Роль центрального банка» является формирование у слушателей углубленного понимания роли центральных банков в международных финансовых системах.
Основное внимание в рамках курса уделяется раскрытию основных функций деятельности центральных банков: банковское регулирование и надзор, денежно-кредитная политика, информационно-аналитическая, нормативно-творческая.
Задачей курса является формирования у слушателей основных навыков анализа деятельности центральных банков с использованием математических моделей (достаточность капитала, ликвидность, рефинансирование, правила денежно-кредитной политики и т.д.).
Курс читается в рамках программы подготовки специалиста на 2 году обучения магистратуры.
Предусматриваются следующие формы аудиторной нагрузки: лекции (30 часов). Форма текущего контроля – 1 контрольная работа. Форма итогового контроля – устный зачет.
Тематический план учебной дисциплины
№
|
Название темы
|
Всего часов по дисциплине
|
Аудиторные часы
|
Самостоятельная работа
|
Лекции
|
Практические занятия
|
01
|
Функции и задачи коммерческих банков
Функции коммерческих банков. Характеристика активных и пассивных операций банка. Особенности правового статуса. Роль банков в экономике.
|
5
|
3
|
0
|
2
|
02
|
Функции и операции центральных банков. Цели и задачи центрального банка. Функции центрального банка и их классификация. Принципы деятельности центрального банка. Независимость центрального банка, ее роль в его деятельности. Особенности операционной деятельности центрального банка..
|
9
|
5
|
0
|
4
|
03
|
Банковские системы разных стран
Банковская система США (описание; структура Федеральной резервной системы; операции Федеральной резервной системы; виды коммерческих банков; долгосрочные ссуды коммерческих банков; инвестиционные банки; проявление концентрации банков в США; особенности концентрации банков в США).
Банковская система Франции (история, «Банк банков», государственные кредитные учреждения, коммерческие банки, различия между депозитными и деловыми банками, банки среднесрочного и долгосрочного кредита, французские колониальные банки).
Банковская система Великобритании (Центральный банк Великобритании, история, права и обязанности Банка Англии по надзору за банковской системой, основа банковской системы Великобритании; коммерческие банки, ассоциации банков, торговые банки, иностранные банки, доверительные сберегательные банки).
Банковская система ФРГ (структура и активы банковской системы, инструменты регулирования, кредитные банки, «Большая тройка», частные банкиры, специализированные кредитные учреждения, банки с особыми задачами, особенность пассивов сберкасс, кредитные товарищества).
Банковская система Японии (история, отличия формирования банковской системы Японии, Центральный банк Японии, функции Банка Японии, денежно-кредитное регулирование, коммерческие банки, прочие банковские институты, иностранные банки, международная экспансия японских банков, «Большой взрыв», «Ахиллесова пята» японских банков).
|
9
|
5
|
0
|
4
|
04
|
Банковская система РФ
Этапы формирования российской банковской системы. Виды кредитных организаций второго уровня банковской системы. Коммерческий банк, его организационное устройство и принципы деятельности. Взаимоотношения коммерческих банков с Центральным Банком России.
|
6
|
3
|
0
|
3
|
05
|
Основные операции банков и особенности их осуществления и финансового учета
Методы учета активных операций банка: по кредитованию юридических и физических лиц, по операциям с ценными бумагами. Учет межбанковских расчетов.
Организация и учет кассовых операций КБ. .Методы учета пассивных операций банков: по формированию собственного капитала, по денежным операциям и вкладам, по выпуску собственных обязательств банка.
|
9
|
5
|
0
|
4
|
06
|
Расчетная система
Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Организация межбанковских расчетов (централизованная и децентрализованная система). Риски расчетных систем.
|
9
|
5
|
0
|
4
|
07
|
Банковский надзор: российская и международная практика
Функция ЦБР в деле регулирования деятельности кредитных организаций и осуществления надзора за банковской деятельностью. Этапы и инструменты банковского надзора. Международный опыт банковского надзора и регулирования. Рекомендации Базельского комитета.
|
9
|
5
|
0
|
4
|
08
|
Основные требования регуляторов и механизм их действия
Обязательные нормативы коммерческих банков. Валютная позиция. Контроль рыночных рисков.
|
9
|
5
|
0
|
4
|
09
|
Финансовая отчетность коммерческих банков
Основные формы финансовой отчетности коммерческих банков. Особенности российской отчетности и отчетности по международным стандартам.
|
8
|
4
|
0
|
4
|
10
|
Ликвидность банков и рынок межбанковского кредитования
Центральный банк регулятор ликвидности банковской системы. Основные принципы управления ликвидностью банка. Роль рынка межбанковского кредитования в обеспечении ликвидности коммерческих банков. Ликвидность и эффективность.
|
7
|
4
|
0
|
3
|
11
|
Источники рыночные рисков в деятельности банков и методы их управления
Место рыночных рисков в общем комплексе финансовых рисков. Процентные, фондовые и валютные риски. Основные способы управления рыночными рисками. RiskMetrics.
|
7
|
4
|
0
|
3
|
12
|
Источники кредитных рисков в деятельности банков и методы их управления
Что такое кредитный риск. Ожидаемая вероятность невозврата кредита. Качество информации и характер заемщика. Премия за портфельный риск. Диверсификация или специализация. Основные инструменты управления кредитным риском.
|
7
|
4
|
0
|
3
|
13
|
Аллокация капитала
Понятие экономического капитала. Скорректированная на риск рентабельность каптала. Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности.
|
7
|
4
|
0
|
3
|
14
|
Актуальные проблемы и тенденции развития российской банковской системы
Капитализация и другие факторы, сдерживающие развития российской банковской системы. Проблемы государственного регулирования банковского сектора. Кредитные риски розничного рынка банковских услуг. Становление системы страхования вкладов.
|
7
|
4
|
0
|
3
|
|
ИТОГО
|
108
|
60
|
0
|
48
| Базовый учебник
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008.
-
Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008.
-
Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. – М.: Экономистъ, 2008.
-
Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994.
-
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003.
-
Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003.
Формы рубежного контроля
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
-
Работа на занятиях (обсуждения)
-
Устный зачет (20 мин.)
Содержание программы
Тема 1. Функции и задачи коммерческих банков
Функции коммерческих банков. Характеристика активных и пассивных операций банка. Особенности правового статуса. Роль банков в экономике.
Банковская система и типы банков
Основная литература:
-
Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.221-291.
-
Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.33-62
-
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.418-453
Тема 2. Функции и операции центральных банков.
Цели и задачи центрального банка. Функции центрального банка и их классификация. Принципы деятельности центрального банка. Независимость центрального банка, ее роль в его деятельности. Особенности операционной деятельности центрального банка.
Основная литература:
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.69-105.
-
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.397-418
Тема 3. Банковские системы разных стран
Банковская система США (описание; структура Федеральной резервной системы; операции Федеральной резервной системы; виды коммерческих банков; долгосрочные ссуды коммерческих банков; инвестиционные банки; проявление концентрации банков в США; особенности концентрации банков в США).
Банковская система Франции (история, «Банк банков», государственные кредитные учреждения, коммерческие банки, различия между депозитными и деловыми банками, банки среднесрочного и долгосрочного кредита, французские колониальные банки).
Банковская система Великобритании (Центральный банк Великобритании, история, права и обязанности Банка Англии по надзору за банковской системой, основа банковской системы Великобритании; коммерческие банки, ассоциации банков, торговые банки, иностранные банки, доверительные сберегательные банки).
Банковская система ФРГ (структура и активы банковской системы, инструменты регулирования, кредитные банки, «Большая тройка», частные банкиры, специализированные кредитные учреждения, банки с особыми задачами, особенность пассивов сберкасс, кредитные товарищества).
Банковская система Японии (история, отличия формирования банковской системы Японии, Центральный банк Японии, функции Банка Японии, денежно-кредитное регулирование, коммерческие банки, прочие банковские институты, иностранные банки, международная экспансия японских банков, «Большой взрыв», «Ахиллесова пята» японских банков).
Основная литература:
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.372-379
-
Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.553-581.
-
Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. – М.: Экономистъ, 2008.
-
Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.154-196.
-
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.360-397.
Тема 4. Банковская система РФ
Этапы формирования российской банковской системы. Виды кредитных организаций второго уровня банковской системы. Коммерческий банк, его организационное устройство и принципы деятельности. Взаимоотношения коммерческих банков с Центральным Банком России.
Основная литература:
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.32-52.
-
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003.с.382-397
Тема 5. Основные операции банков и особенности их осуществления и финансового учета
Методы учета активных операций банка: по кредитованию юридических и физических лиц, по операциям с ценными бумагами. Учет межбанковских расчетов.
Организация и учет кассовых операций КБ. .Методы учета пассивных операций банков: по формированию собственного капитала, по денежным операциям и вкладам, по выпуску собственных обязательств банка.
Основная литература:
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.169-200
-
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.161-277.
Тема 6. Расчетная система
Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Организация межбанковских расчетов (централизованная и децентрализованная система). Риски расчетных систем.
Основная литература:
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.200-226
-
Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.87-101
-
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с. 68-106
Тема 7. Банковский надзор: российская и международная практика
Функция ЦБР в деле регулирования деятельности кредитных организаций и осуществления надзора за банковской деятельностью. Этапы и инструменты банковского надзора. Международный опыт банковского надзора и регулирования. Рекомендации Базельского комитета.
Основная литература:
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.364-418
-
Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.329-361
-
Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.154-196
Тема 8. Основные требования регуляторов и механизм их действия
Обязательные нормативы коммерческих банков. Валютная позиция. Контроль рыночных рисков.
Финансовая отчетность коммерческих банков
Основные формы финансовой отчетности коммерческих банков. Особенности российской отчетности и отчетности по международным стандартам.
Основная литература:
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.372-379
-
Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.223-259
-
Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.771-821
Тема 9. Ликвидность банков и рынок межбанковского кредитования
Центральный банк регулятор ликвидности банковской системы. Основные принципы управления ликвидностью банка. Роль рынка межбанковского кредитования в обеспечении ликвидности коммерческих банков. Ликвидность и эффективность.
Основная литература:
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.265-300
-
Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.392-426
Тема 10. Источники рыночные рисков в деятельности банков и методы их управления
Место рыночных рисков в общем комплексе финансовых рисков. Процентные, фондовые и валютные риски. Основные способы управления рыночными рисками. RiskMetrics.
Основная литература:
-
Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. C. 277-285.
-
Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. С. 522-560.
Тема 11. Источники кредитных рисков в деятельности банков и методы их управления
Что такое кредитный риск. Ожидаемая вероятность невозврата кредита. Качество информации и характер заемщика. Премия за портфельный риск. Диверсификация или специализация. Основные инструменты управления кредитным риском.
Основная литература:
-
Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 323-329.
-
Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. С. 561-585.Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008.
Тема 12. Аллокация капитала
Понятие экономического капитала. Скорректированная на риск рентабельность каптала. Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности.
Основная литература:
-
Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 323-329.
-
Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.821-854
Тема 13. Актуальные проблемы и тенденции развития российской банковской системы
Капитализация и другие факторы, сдерживающие развития российской банковской системы. Проблемы государственного регулирования банковского сектора. Кредитные риски розничного рынка банковских услуг. Становление системы страхования вкладов.
Основная литература:
-
Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008.с.401-416.
-
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.360-382
Контрольные вопросы -
Принципы денежно-кредитной политики. Промежуточные цели денежно-кредитной политики (якоря). Операционные цели Центрального банка.
-
Инструменты денежно-кредитной политики. Баланс ЦБ. Влияние инструментов денежно-кредитной политики на баланс ЦБ.
-
Пути достижения целей денежно-кредитной политики. Правила денежно-кредитной политики. Классификация правил денежно кредитной политики. Правило Фридмена. Правило Тейлора.
-
Регулирование ликвидности банковской системы.
-
Методы дистанционного контроля финансового состояния коммерческих банков (CAMEL и пр.).
-
Регулирование ликвидности коммерческих банков.
-
Эффект денежного мультипликатора.
-
Достаточность капитала как фактор роста банковского сектора.
-
Кластеризация банковского сектора как фактор управления ликвидности банковского сектора.
-
Численность банковской системы и конкуренция.
-
Функции и операции центральных банков. Цели и задачи центрального банка. Функции центрального банка и их классификация. Принципы деятельности центрального банка. Независимость центрального банка, ее роль в его деятельности. Особенности операционной деятельности центрального банка..
-
Банковская система США
-
Банковская система Франции.
-
Банковская система Великобритании.
-
Банковская система ФРГ.
-
Банковская система Японии.
-
Банковская система РФ. Этапы формирования российской банковской системы.
-
Методы учета операций банка по кредитованию юридических и физических лиц,
-
Методы учета операций банка по операциям с ценными бумагами.
-
Учет межбанковских расчетов.
-
Организация и учет кассовых операций КБ. .
-
Методы учета пассивных операций банков по формированию собственного капитала.
-
Методы учета операций банка по денежным операциям и вкладам.
-
Методы учета операций банка по выпуску собственных обязательств банка.
-
Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Организация межбанковских расчетов (централизованная и децентрализованная система). Риски расчетных систем.
-
Функция ЦБР в деле регулирования деятельности кредитных организаций и осуществления надзора за банковской деятельностью. Этапы и инструменты банковского надзора.
-
Международный опыт банковского надзора и регулирования. Рекомендации Базельского комитета.
-
Обязательные нормативы коммерческих банков. Валютная позиция. Контроль рыночных рисков.
-
Финансовая отчетность коммерческих банков.
-
Основные формы финансовой отчетности коммерческих банков. Особенности российской отчетности и отчетности по международным стандартам.
-
Ликвидность банков и рынок межбанковского кредитования.
-
Роль рынка межбанковского кредитования в обеспечении ликвидности коммерческих банков. Ликвидность и эффективность.
-
Источники рыночные рисков в деятельности банков и методы их управления
-
Источники кредитных рисков в деятельности банков и методы их управления
-
Аллокация капитала Скорректированная на риск рентабельность каптала. Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности.
-
Актуальные проблемы и тенденции развития российской банковской системы
Автор программы ______________/ Буздалин Алексей Владимирович /
Достарыңызбен бөлісу: |