Тематический план учебной дисциплины

Содержание программы

Функции коммерческих банков. Характеристика активных и пассивных операций банка. Особенности правового статуса. Роль банков в экономике.

Банковская система и типы банков

Основная литература:

• 
  Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.221-291.
  
• 
  Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.33-62
  
• 
  Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.418-453
  

Цели и задачи центрального банка. Функции центрального банка и их классификация. Принципы деятельности центрального банка. Независимость центрального банка, ее роль в его деятельности. Особенности операционной деятельности центрального банка.

• 
  Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.69-105.
  
• 
  Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.397-418
  

Банковская система США (описание; структура Федеральной резервной системы; операции Федеральной резервной системы; виды коммерческих банков; долгосрочные ссуды коммерческих банков; инвестиционные банки; проявление концентрации банков в США; особенности концентрации банков в США).

Банковская система Франции (история, «Банк банков», государственные кредитные учреждения, коммерческие банки, различия между депозитными и деловыми банками, банки среднесрочного и долгосрочного кредита, французские колониальные банки).

Банковская система Великобритании (Центральный банк Великобритании, история, права и обязанности Банка Англии по надзору за банковской системой, основа банковской системы Великобритании; коммерческие банки, ассоциации банков, торговые банки, иностранные банки, доверительные сберегательные банки).

Банковская система ФРГ (структура и активы банковской системы, инструменты регулирования, кредитные банки, «Большая тройка», частные банкиры, специализированные кредитные учреждения, банки с особыми задачами, особенность пассивов сберкасс, кредитные товарищества).

Банковская система Японии (история, отличия формирования банковской системы Японии, Центральный банк Японии, функции Банка Японии, денежно-кредитное регулирование, коммерческие банки, прочие банковские институты, иностранные банки, международная экспансия японских банков, «Большой взрыв», «Ахиллесова пята» японских банков).

• 
  Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.372-379
  
• 
  Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.553-581.
  
• 
  Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. – М.: Экономистъ, 2008.
  
• 
  Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.154-196.
  
• 
  Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.360-397.
  

Этапы формирования российской банковской системы. Виды кредитных организаций второго уровня банковской системы. Коммерческий банк, его организационное устройство и принципы деятельности. Взаимоотношения коммерческих банков с Центральным Банком России.

• 
  Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.32-52.
  
• 
  Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003.с.382-397
  

Методы учета активных операций банка: по кредитованию юридических и физических лиц, по операциям с ценными бумагами. Учет межбанковских расчетов.

Организация и учет кассовых операций КБ. .Методы учета пассивных операций банков: по формированию собственного капитала, по денежным операциям и вкладам, по выпуску собственных обязательств банка.

Основная литература:

• 
  Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.169-200
  
• 
  Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.161-277.
  

Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Организация межбанковских расчетов (централизованная и децентрализованная система). Риски расчетных систем.

• 
  Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.200-226
  
• 
  Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.87-101
  
• 
  Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с. 68-106
  

Функция ЦБР в деле регулирования деятельности кредитных организаций и осуществления надзора за банковской деятельностью. Этапы и инструменты банковского надзора. Международный опыт банковского надзора и регулирования. Рекомендации Базельского комитета.

• 
  Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.364-418
  
• 
  Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.329-361
  
• 
  Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.154-196
  

Обязательные нормативы коммерческих банков. Валютная позиция. Контроль рыночных рисков.

Финансовая отчетность коммерческих банков

Основные формы финансовой отчетности коммерческих банков. Особенности российской отчетности и отчетности по международным стандартам.

• 
  Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.372-379
  
• 
  Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. с.223-259
  
• 
  Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.771-821
  

Центральный банк регулятор ликвидности банковской системы. Основные принципы управления ликвидностью банка. Роль рынка межбанковского кредитования в обеспечении ликвидности коммерческих банков. Ликвидность и эффективность.

• 
  Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008. с.265-300
  
• 
  Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.392-426
  

Место рыночных рисков в общем комплексе финансовых рисков. Процентные, фондовые и валютные риски. Основные способы управления рыночными рисками. RiskMetrics.

• 
  Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. C. 277-285.
  
• 
  Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. С. 522-560.
  

Что такое кредитный риск. Ожидаемая вероятность невозврата кредита. Качество информации и характер заемщика. Премия за портфельный риск. Диверсификация или специализация. Основные инструменты управления кредитным риском.

• 
  Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 323-329.
  
• 
  Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. С. 561-585.Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. –М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008.
  

Понятие экономического капитала. Скорректированная на риск рентабельность каптала. Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности.

• 
  Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией А.А. Лобанова и А.В. Чугунова – М.: Альпина Паблишер, 2003. С. 323-329.
  
• 
  Джозеф Ф.Синки, мл. Управление финансами в коммерческом банке. – М.: Catallaxy, 1994. с.821-854
  

Капитализация и другие факторы, сдерживающие развития российской банковской системы. Проблемы государственного регулирования банковского сектора. Кредитные риски розничного рынка банковских услуг. Становление системы страхования вкладов.

• 
  Организация деятельности центрального банка: учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: КРОКУС, 2008.с.401-416.
  
• 
  Деньги, кредит, банки: Учебник / Под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2003. с.360-382
  

Контрольные вопросы

1. 
   Принципы денежно-кредитной политики. Промежуточные цели денежно-кредитной политики (якоря). Операционные цели Центрального банка.
   
2. 
   Инструменты денежно-кредитной политики. Баланс ЦБ. Влияние инструментов денежно-кредитной политики на баланс ЦБ.
   
3. 
   Пути достижения целей денежно-кредитной политики. Правила денежно-кредитной политики. Классификация правил денежно кредитной политики. Правило Фридмена. Правило Тейлора.
   
4. 
   Регулирование ликвидности банковской системы.
   
5. 
   Методы дистанционного контроля финансового состояния коммерческих банков (CAMEL и пр.).
   
6. 
   Регулирование ликвидности коммерческих банков.
   
7. 
   Эффект денежного мультипликатора.
   
8. 
   Достаточность капитала как фактор роста банковского сектора.
   
9. 
   Кластеризация банковского сектора как фактор управления ликвидности банковского сектора.
   
10. 
    Численность банковской системы и конкуренция.
    
11. 
    Функции и операции центральных банков. Цели и задачи центрального банка. Функции центрального банка и их классификация. Принципы деятельности центрального банка. Независимость центрального банка, ее роль в его деятельности. Особенности операционной деятельности центрального банка..
    
12. 
    Банковская система США
    
13. 
    Банковская система Франции.
    
14. 
    Банковская система Великобритании.
    
15. 
    Банковская система ФРГ.
    
16. 
    Банковская система Японии.
    
17. 
    Банковская система РФ. Этапы формирования российской банковской системы.
    
18. 
    Методы учета операций банка по кредитованию юридических и физических лиц,
    
19. 
    Методы учета операций банка по операциям с ценными бумагами.
    
20. 
    Учет межбанковских расчетов.
    
21. 
    Организация и учет кассовых операций КБ. .
    
22. 
    Методы учета пассивных операций банков по формированию собственного капитала.
    
23. 
    Методы учета операций банка по денежным операциям и вкладам.
    
24. 
    Методы учета операций банка по выпуску собственных обязательств банка.
    
25. 
    Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Организация межбанковских расчетов (централизованная и децентрализованная система). Риски расчетных систем.
    
26. 
    Функция ЦБР в деле регулирования деятельности кредитных организаций и осуществления надзора за банковской деятельностью. Этапы и инструменты банковского надзора.
    
27. 
    Международный опыт банковского надзора и регулирования. Рекомендации Базельского комитета.
    
28. 
    Обязательные нормативы коммерческих банков. Валютная позиция. Контроль рыночных рисков.
    
29. 
    Финансовая отчетность коммерческих банков.
    
30. 
    Основные формы финансовой отчетности коммерческих банков. Особенности российской отчетности и отчетности по международным стандартам.
    
31. 
    Ликвидность банков и рынок межбанковского кредитования.
    
32. 
    Роль рынка межбанковского кредитования в обеспечении ликвидности коммерческих банков. Ликвидность и эффективность.
    
33. 
    Источники рыночные рисков в деятельности банков и методы их управления
    
34. 
    Источники кредитных рисков в деятельности банков и методы их управления
    
35. 
    Аллокация капитала Скорректированная на риск рентабельность каптала. Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности.
    
36. 
    Актуальные проблемы и тенденции развития российской банковской системы
    

Автор программы ______________/ Буздалин Алексей Владимирович /

Каталог: data -> 2014
2014 -> [Оставьте этот титульный лист для дисциплины, закрепленной за одной кафедрой]
2014 -> Программа дисциплины «Теория и история зарубежного искусства»
2014 -> Р. Ю. Почекаев Почекаев, Р. Ю. 2006 Материал(ы): Особенности формирования и эволюции правовой системы Улуса Джучи / Почекаев, Р. Ю., формат: doc, размер: 153,00Кb Источник информации: Тюркологический сборник
2014 -> Программа дисциплины Философия и эстетика для направления 031600. 62 «Реклама и связи с общественностью» подготовки бакалавра
2014 -> [Оставьте этот титульный лист для дисциплины, закрепленной за одной кафедрой]
2014 -> Политическая и экономическая история (Программа)
2014 -> Сравнительный анализ подходов к измерению доверия

Достарыңызбен бөлісу: